Órdenes MidPrice

Las órdenes MidPrice tienen por objeto dividir la diferencia entre los precios de bid y ask, y ejecutar la orden en el punto medio actual (o mejor) del NBBO. De manera opcional, se puede establecer un límite para definir el precio más alto (para una orden de compra) o el precio más bajo (para una orden de venta) que esté dispuesto a aceptar.

Para alcanzar el precio intermedio o mejor, el algoritmo MidPrice enruta la orden al mercado con la mayor probabilidad de ser ejecutada como una orden ajustada al punto intermedio o, en el caso de IEX, como u na orden Discretionary Peg (D-Peg). En caso de no poderse ejecutar, la orden MidPrice se enruta como una orden nativa o una orden relativa simulada.

Notas:

En la tabla de referencia de anterior figura un resumen general de las características del tipo de orden. Las funciones seleccionadas son aplicables en alguna combinación, pero no necesariamente funcionan en combinación con el resto de funciones seleccionadas. Por ejemplo, aunque todas las casillas de opciones y acciones, estadounidenses y no estadounidenses y smart y dirigidas están seleccionadas, no significa que todas las acciones estadounidenses y no estadounidenses, con enrutado smart y dirigido sean compatibles con este tipo de orden. Podría darse el caso en el que solo sean compatibles las acciones estadounidenses con enrutado smart, o las acciones no estadounidenses con enrutado dirigido y las opciones estadounidenses con enrutado smart.


Productos Disponibilidad Ruta TWS
Acciones Productos estadounidenses Smart Atributo
Productos no estadounidenses Dirigidos Tipo de orden algorítimica
Tiempo en vigor
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Vídeo corto sobre órdenes MidPrice en Mosaico


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